Российские финансовые структуры поставлены перед рисками

Российские финансовые структуры поставлены перед рисками

Центробанк начал реализовывать новые полномочия по тщательному контролю не только кредитных, но и прочих рисков банков и финансовых групп. Сейчас он вместе рекомендаций стал давать указания, и после проверки того, как они исполнены, может потребовать, чтобы та или иная организация исправила ситуацию. Крупным игрокам финансового рынка для адаптации отведено полтора года, остальным — два с половиной года.

На прошлой неделе на сайте Банка России был размещен проект указания "О требованиях к системам управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы". Это своего рода требование к банкам и банковским группам разработать ВПОДК (комплекс внутренних процедур оценки достаточности капитала для рисков и групп рисков, которые принимают банки) - методологию, помогающую выявить и оценить эти риски, создать службу управления ими. Аналог этого уже существует с 2011 года для отечественных банков в виде данных Центробанком рекомендаций крупнейшим игрокам. Теперь их выполнение станет носить обязательный характер.

Такая схема находится в полном соответствии с "Базелем-2", она дает банкам рекомендации иметь процедуры оценки и контроля над всеми видами рисков, а регуляторам — давать оценку адекватности этих процедур. Стоит отметить, что прежде у Центробанка не было прав на издание соответствующего нормативного акта, оно появилось в связи с недавними поправками, внесенными в законодательство. На том, чтобы сфера контроля была расширена, Центробанк уже давно настаивает. Еще в 2011 году по этому вопросу высказывался глава департамента банковского регулирования и надзора ЦБ, а сегодня первый заместитель председателя ЦБ Алексей Симановский. Тогда по его словам, при оценке профиля, уровня рисков и качества управления ими, у регулятора должны быть соответствующие полномочия для того, чтобы оказывать влияние на ситуацию, и если регулятор придет к заключению, что уровень достаточности банковского капитала по отношению к профилю рисков и качеству управления ими низок, то у него должно быть право обращаться к конкретному банку с требованием, чтобы уровень достаточности капитала был выше.

В настоящее время в нормативных актах Центробанка установлен подробный и жесткий регламент, преимущественно, только у процедуры оценки кредитных рисков. Согласно проекту указания ЦБ, банки обязаны выработать лимиты по всем крупным рискам, в том числе относительно разбивки по операциям, структурных подразделениях, а для групп — в том числе применительно к их небанковским участникам. Кроме того, необходимо определиться с текущей потребностью в капитале, распределить капитал по видам рисков и направлениям работы, и главное — осуществлять над всем этим постоянный контроль. Реализация изменений системно у значимых игроков должна состояться к 2016 году, у остальных банков — к 2017 году.

По словам Алексея Симановского, директора департамента банковского регулирования и надзора Банка России (2011 год), если у банка уровень достаточности капитала относительно рисков низковат, то у регулятора должно быть право обращаться в банк с требованием о поднятии этого уровня.

Сегодня в каждой финорганизации реализация управления рисками осуществляется по-разному, и, как говорят участники рынка, во многом оно зависит от позиции, которую занимают акционеры. По словам финансового директора банка "Траст" Евгения Ромакова, системно значимые игроки перейдут к новым стандартам относительно безболезненно, так как у них уровень риск-менеджмента - высокий. По мнению первого вице-президента Газпромбанка Екатерины Трофимовой, Газпромбанк уже привык выполнять большинство рекомендаций Центробанка на этот счет. В каких-либо принципиальных изменениях системы и процедур нет необходимости. Мы уверены, что в положенный срок успеем внедрить некоторые оставшиеся формальные требования.

Но для большей части игроков финансового рынка переход не будет столь простым, начиная с формальных, но неотложных дел (документооборот) и заканчивая контролем над рисками по существу - таково мнение собеседника из банка, входящего в топ-10. Как полагает заместители председателя правления ФК "Открытие" Анатолий Предтеченский, если говорить о небольших и средних банках, в которых риск-менеджмент зачастую имеет формальный характер, то это потребуются гораздо большие затраты, в частности, применительно к персоналу и инфраструктуре. Другой, не менее важный вопрос, — каким образом правильно распределить капитал на покрытие рисков. В большинстве финансовых организаций такая методология отсутствует, и на ее разработку потребуются годы с учетом тестовых запусков. По словам Предтеченского, инициатива Центробанка скажется на увеличении спроса среди банков на консалтинговые услуги. Особенно, по словам другого собеседника, из банка, входящего в топ-30,с учетом того, что компаний, обладающих достаточным опытом в этой сфере, немного,— и роста цен на такого рода консультации. Существует и ряд объективных препятствий к выполнению требований Центробанка. По мнению заместителя председателя правления СДМ-банка Сергея Козлова. Главная проблема, которая может встать перед небольшими банками, заключается в отсутствии достаточного количества и глубины статистических данных, необходимых для того, чтобы выработать методологию, которая удовлетворит требование регулятора.

Тем не менее, проверка выполнения требований всеми банками вряд ли возможна. Понимая это, многие могут чисто формально подойти к исполнению указаний ЦБ. По крайней мере, из более десяти опрошенных финансистов, в том числе в банках из топ-100, большая часть вообще не в курсе об инициативах ЦБ и только несколько человек ознакомились с документом "по диагонали".

Москва