Все возможные опасности, которые связаны с последствиями санкций США для регулятора будут просчитаны американской компанией.
Банк России начал разрабатывать новую систему управления рисками, это следует из распоряжения № Р-601, за подписью председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. В соответствии с документом, разработка системы будет происходить при условии привлечения российского представительства компании Oliver Wyman (США). Руководителям всех подразделений регулятора предписано предоставлять в 3-дневный срок все запрошенные американской стороной данные, с обеспечением проведения интервью с сотрудниками Центробанка для того, чтобы можно было дать адекватную оценку существующей в Банке России системе управления рисками. В пресс-службе ЦБ пояснили, необходимость сменить модель управления рисками связана с изменениями в мировой и отечественной экономике.
Кроме того, в пресс-службе отметили, что консультанта выбирали на конкурсной основе из организаций, которые получили аккредитацию от тендерного комитета Банка России. Один из главных критериев при определении консультанта, которым впоследствии и стала компания «Оливер Вайман», стало наличие опыта работы в сфере разработки системы управления рисками для центральных финансовых организаций и регуляторов развитых государств, при этом учитывались причины и уроки прошлого глобального кризиса. В какую сумму выльются услуги консультанта, регулятором не раскрывается.
Сегодняшняя система управления рисками Центробанка используется для того чтобы обеспечить сохранность резервных активов в валюте, а также для осуществления операций рефинансирования в банках (сделки РЕПО, «валютные свопы», операции, связанные с продажей/покупкой иностранной валюты).
Сегодняшняя модель управления рисками в Центробанке неоднократно была раскритикована — в том числе и заместителем председателя Счетной палаты Валерием Гореглядом (когда он работал в СП), упрекавшего Центробанк в излишках накоплений денежных средств в долларах и евро. Обилие евро в национальных резервах, по его мнению, подвергает угрозе деньги государства. Центробанку было рекомендовано рассмотреть возможность по вложению средств в активы, которые номинированы не только в долларах США, евро и фунтах стерлингов, но и в валютах, которые отличает больший уровень стабильности.
В соответствии с годовым отчетом Центробанка, на 1 января текущего года в валюте США находится на хранении 44,8% всех резервных валютных активов, в евро — 41,5%. Сегодня Горегляд работает в Центрбанке главным аудитором.
Как указано на сайте компании Oliver Wyman - это один из крупнейших в мире игроков рынка риск-менеджмента. Но в нашей стране компания пока не успела себя зарекомендовать, у ее сайта даже отсутствует русскоязычная версия. Среди ее клиентов на рынке известен только Сбербанк (компания занималась внедрением в банке новой системы кредитования юрлиц и разработкой стратегии развития страхования), а также Всероссийский союз страховщиков, который заказал консультантам компании проведение исследования стратегии развития рынка страхования на период до 2020 года. Тем не менее, согласно информации базы СПАРК, в 2012 году объем выручки компании составил 1,8 млрд рублей, а чистой прибыли — 430 млн рублей.
Эксперты считают, что необходимость создать новую систему рисков вызвана тем фактом, что усилилась геополитическая напряженность.
По мнению бывшего заместителя министра финансов, профессора Высшей школы экономики Алексея Саватюгина, сегодняшняя система управления рисками смогла выдержать множество испытаний, в т.ч. и кризисы, и с тех пор новых системных рисков, не считая политических, не появилось. Поэтому, вероятнее всего, причина смены модели управления рисками заключается в введенных против нашей страны санкциями и их последствиями: изменениями курсов валют, возможностью отключения от системы межбанковских расчетов. Регулятору, вероятно, необходим просчет рисков, связанных с внедрением системы национальных платежных карт, а также аналога SWIFT. Тем не менее, всё же странно просчитывать риски от санкций, пользуясь услугами консультанта из США.
Господин Саватюгин считает, что услуги консультанта обойдутся не менее, чем в 1 млн. долларов.
Стоит отметить, что привлечение в качестве консультанта компании из Америки несет в себе ряд дополнительных рисков - таково мнение члена комитета по безопасности и противодействию коррупции Ильи Костунова. По его словам, привлечение консультантов из США оправдано только тогда, когда у них не будет доступа к внутренней информации Центробанка, а их материалы дополнительно проверят наши специалисты. И хоть нелегко представить, каким образом будет разработана модель оценки рисков, в которой не учтена служебная информация, если зарубежная компания работает честно, она будет заведомо более компетентна, оценивая шаги и санкции США. Однако не следует забывать, что от АНБ США в любое время может поступить такое предложение, от которого компания не откажется.
