Для банков будет урезана возможность собственной оценки их рисков.
Возможно в скором времени, произойдет корректировка планов крупнейших банков, которые надеются на использование в оценке рисков продвинутых подходов "Базеля-2". Для них станет недоступна самостоятельная, а не требуемая регулятором, оценка рисков крупнейших корпоративных и суверенных заемщиков, а также банкам. Это приведет к сокращению потенциального объема работ и затрат, но вместе с тем - к снижению возможностей банков экономить на капитале - таково мнение экспертов.
На этой неделе состоялась публикация Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН) консультативного документа, в котором банкам предложено запретить пользоваться внутренними моделями оценки кредитных рисков (IRB - его еще называют продвинутым подходом) по ряду классов активов (займы в пользу крупнейших корпоративных заемщиков, суверенных заемщиков, банков, финансовых институтов). Предположительно, по этим категориям ссуд банки будут проводить оценку рискам на основе упрощенного стандартизированного подхода, то есть с учетом не собственной статистики дефолтов, а так, как это предписал регулятор. Благодаря упрощенному подходу можно дать рискам только приблизительную оценку, из-за которой расчет оценки достаточности банковского капитала в регулятивных целях тоже приблизительный, чаще предполагающий некий запас. А при использовании продвинутого подхода в большинстве случаев банкам экономят на капитале. Пока неизвестна дата принятия предложений БКБН (возможно, это случится до конца текущего года), но с принятием их и оформлением в качестве рекомендаций, вопрос приобретет актуальность и для отечественных банков. По словам заместителя председателя ЦБ Василия Поздышева, когда работа БКБН завершится, Банком России будут внесены изменения в положение "О порядке расчета величины кредитного риска на основе внутренних рейтингов (483-П)".
В Центробанке считают, что изменение подхода к оценке рисков вполне обосновано. По словам Поздышева, ограничения распространяются на сегмент заемщиков, чьи портфели имеют низкую частоту дефолтов, где выстраивание моделей, адекватно оценивающих кредитный риск, затруднено из-за того, что недостает статистических данных нужного качества. Потенциально изменения могут коснуться примерно 20-ти крупнейших банков России. Стоит напомнить, что возможность перехода к продвинутому подходу предусмотрена Центробанком только для банков, чьи активы составляют в объеме от 500 млрд руб. (по итогам прошлого года, на основе рейтинга банков "Интерфакса", это требование удовлетворили всего 19 игроков).
На сегодняшний день, по словам представителя ЦБ, подано две заявки от банков. Их названия не раскрываются. По некоторой информации, это Сбербанк и Райффайзенбанк. Разумеется, со временем количество заявок на использование IRB-подхода может вырасти. Так, к примеру, в пресс-службе ВТБ 24 сказали, что там реализовывается проект, ставящий целью создать необходимую для IRB инфраструктуру. По словам представителей пресс-службы Альфа-банка, они планируют переход на IRB-подход, но окончательное решение будет принято после того, как придет полное понимание всех изменений, в их числе и применения ЦБ. Россельхозбанк в перспективе готов оценить целесообразен ли переход на IRB-подход.
В ЦБ считают, что грядущие изменения принесут банкам плюсы. По мнению банкиров, может для наших банков внесение изменений в документы БКБН немного "упростит" переход к продвинутому подходу, поскольку обоснованно сузится число сегментов, по которым возможно применение этого подход. Банкиры согласны с потенциальным ограничением, благодаря которому банки сконцентрируются на собственной оценке риска применительно к средним корпоративным клиентам и рознице. По словам руководителя службы риск-менеджмента банка "Уралсиб" Натальи Тутовой, чем меньше моделей, тем более прост переход. По мнению начальника управления интегрированного риск-менеджмента Райффайзенбанка Сергея Гриба, ограничение использования банками внутренних моделей по этим активам объясняет стремление БКБН уменьшить имеющую место сегодня вариативность в применении таких моделей различными банками. По словам старшего вице-президента Сбербанка Александра Ведяхина, мы позитивно оценили эти изменения, ведь они способны привести к большей сопоставимости международных и локальных финорганизаций с аналогичной бизнес-структурой и профилем риска во время оценки их финансовой устойчивости.
Однако, готовящаяся новация несет в себе наряду с плюсами, и минусы. Как считает руководитель подразделения ПВР-моделей группы Nordea Александр Петров, в конечном итоге это может привести к ужесточению требований к капиталу. В сегментах фининститутов и крупнейших корпораций, где затруднена разработка точных статистических моделей, возможны "подкрутки". В перечисленных сегментах банки разрабатывали такие модели, которые могли бы принести экономию порядка 10% капитала, что нереально при использовании стандартизированного подхода. Поэтому для банков, работающих в корпоративном кредитовании эти изменения уменьшают выгоду от внедрения продвинутого подхода. Стоит сказать и о больших затратах банков на разработку и внедрение моделей, необходимость в которых теперь отпадет. Но, по заверениям ЦБ, банки из числа подавших заявки, не стали включать эти классы активов в свой первый этап внедрения IRB-подхода.
